O problema da evidência anedota é que não é estatisticamente significante, não há como assegurar sua validade, mesmo que exista o objeto ou o assunto a que ela se refere.
Por exemplo, vamos supor que se prove que sonhos possam prever o futuro. Mesmo assim, isso não excluiria os sonhos que não são previsões e mesmo as coincidências. Não é porque sonhos poderiam prever o futuro, que todos eles são previsões, mesmo quando se referem ao futuro.
Assim, no caso hipotético de estar provada a premonição, se alguém sonhasse com um avião caindo e ele caísse, por se tratar de um único caso, não é possível saber se se trata de uma previsão verdadeira ou uma mera coincidência. Ou seja, continua sendo evidência anedota.