Algumas dicas que considero bem úteis e que extraí das minhas poucas experiências com debates ao vivo:
Não fique nervoso. Isso passa a impressão às pessoas com quem você debatendo que você está "perdendo", e para muitas pessoas apelo à ignorância invalida o ponto de vista atacado (o seu). Talvez você também ache que esteja, justamente por não estar convencendo o interlocutor, então tente se controlar. Outra coisa é que estes debates não são feitos para se ganhar ou humilhar o oponente. Pelo contrário, esse tipo de atitude dificulta o diálogo e a transmissão do mensagem que você quer passar. Além disso, o debate tem que ser uma via de mão dupla, onde todos estão interessados na opinião alheia; então se você achar que o debate não leva a lugar nenhum, dê uma desculpa para encerrar o assunto e faça como o Fabulous disse: só converse com pessoas interessadas, se não não vale a pena, a menos que você já saiba o que vai encontrar e que é isso que você quer.
Quanto a melhorar sua capacidade de debater, além de ler outros sites e textos sobre o assunto, como já foi dito, é interessante você criar uma lista, mental ou escrita, dos seus argumentos e analisá-los procurando por falhas que podem ser usadas contra você. Você pode também fazer uma análise dos principais argumentos usados pelos religiosos e como refutá-los.