O chat é, simplesmente, um contato normal do MSN. Não é é vírus, não rouba suas senhas; apenas repassa as mensagens enviadas a ele para todos os demais usuários adicionados.
No Windows Live Messenger é diferente excluir um contato da lista, remove-lo da conta e bloquea-lo.
Se quiser, me diga qual cliente você usa que te ajudo.
O recurso para adicionar novos contatos é bem simples, bastando qualquer usuário digitar "/add (email)"; por conta disso que algumas pessoas surgem sem entender o que fazem lá. Esse recurso pode ser facilmente inabilitado caso prefiram.