Porque terrorismo no ocidente serve muito mais à propaganda e apelo do movimento, do que o terrorismo local, que já não abala a mente inerte dos que leem o jornal acostumados à notícia repetida.
Não há bem esse conceito de "exportar" vs. "importar". O cara do time, independente de onde esteja alocado, ainda é do time.
Agora, também não acho que seja necessário disfarçar agentes entre os imigrantes para conseguir entrar. Embora eu acredite que seja facilitada a penetração, por motivos óbvios.