Acho que quem usa esporadicamente tem pouca chance de ter problemas. Mas quem usa bastante, como quem tem caixa postal, pega algum problema vez em quando, encomendas extraviadas, ou produtos quebrados. Já tive problemas e conheço algumas pessoas que usam sempre e essas queixas são comuns por várias pessoas.
Não sei como funciona o esquema de tributação e regulação das transportadoras aqui no Brasil, mas sei que utilizá-las realmente pode sair mais salgado do que mandar pelos correios. Concorrência aberta seria uma ótima, com certeza...