
Estou chamando de "falácia de Monty Hall" a noção intuitiva de que, seria indiferente ficar com a primeira porta escolhida ou sempre trocar, num jogo em que tivéssemos três portas para escolher, uma delas premiada, e uma, errada, sendo sempre eliminada após a escolha inicial, com a oportunidade de escolhermos entre continuarmos com a porta inicial ou trocarmos. Matematicamente, é sempre vantajoso trocar, as chances são de 2 em 3, enquanto que não trocando, são de 1 em 3.
Em pesquisas de psicologia costumava-se supor que uma vez que tomamos uma decisão, tendemos a continuar com ela, como uma forma de não "entrarmos em contradição" com nossas escolhas anteriores.
O exemplo sobre o qual ouvi foi com chimpanzés, mas se aplica também a outros animais e humanos. Você primeiro cria a escoha entre M&Ms vermelhos e azuis; e o chimpanzé escolhe o vermelho, por exemplo. Então damos a ele a escolha entre um M&M verde e um azul, e vê qual ele escolhe. Costumava-se pensar que era duas vezes mais provável que escolhesse o M&M verde em vez do azul, e a explicação seria que eles estariam racionalizando com base na escolha anterior.
Um economista, M. Keith Chen, sugeriu que essa aparente tendência é na verdade produto da mesma "falácia de Monty Hall", só que na estruturação do experimento, e não na cabeça do chimpanzé (ou qualquer que seja o "voluntário" do experimento).
Segundo o economista, o resultado pode ser explicado apenas por estatísticas; os psicólogos erram ao assumir que os chimpanzés começavam valorizando igualmente todas as cores de M&M, mas se houvesse antes uma preferência hierárquica pelas cores, isso invalidaria os experimentos.

Se isso ocorre, a escolha do vermelho em vez do azul inicial pode não ser arbitrária, e poderia análoga ao apresentador do programa abrindo a porta errada, alterando as probabilidades para a escolha seguinte. Se o chimpanzé começou escolhendo o M&M vermelho em vez do azul, há dois terços de chance de que ele tenha começado com uma preferência de verde sobre o azul, o que bate com os dois terços do experimento mencionado.
http://www.nytimes.com/2008/04/08/science/08tier.html