O DS-2019 é o formulario que dá os dados do seu intercâmbio, como escola e tudo mais. Se for isso, é de longe o papel mais importante de todos, nos EUA você vai ter que andar com ele junto do passaporte, é o papel que diz que você está legal nos EUA.
Você deve preencher o DS-160 (Todo mundo preenche), no seu caso deve ainda ter uma ou outra pergunta a mais por causa do visto de estudante, mas é chato do mesmo jeito. Você tem que depois agendar uma visita ao CASV e depois uma entrevista no consulado. O CASV se você marcar num horário mais comercial, como 3:00 da tarde, deve estar bem vazio, você gasta pouco tempo. Já o consulado geralmente tem uma fila que demora um pouco.
Você vai ter que levar o DS-160, o DS-2019 e os comprovantes de todas as tarifas que você pagou. Não precisa levar foto mais, eles tiram na hora, além da foto que você manda junto com o DS-160 eletronicamente. Eles vão pegar o seu passaporte no consulado e depois devem avisar quando você pode ir buscar num CASV (antes eles mandavam em casa, mas os correios chiaram e criou-se esse passo a mais). Seu passaporte vai estar com o visto estampado numa das paginas. Todo esse processo hoje em dia demora de 15 dias a um mês no máximo, a coisa está bem rápida hoje em dia.
Importante: cheque se o visto está com a documentação igual à que consta no DS-2019, senão você pode ter problemas para entrar (Seu visto será o J1, isso deve estar escrito no visto). Ao entrar nos EUA, eles vão grampear uma folhinha no seu passaporte (o I-94) que também deve bater com os dados do seu DS-2029. Essa folhinha, apesar de não parecer, é o documento mais importante de todos, muito mais importante que o visto. E ela que diz quanto tempo você pode ficar nos EUA. A sua folhinha deve constar um "DS", que significa "Duration of Stay", que significa que qualquer pessoa que olhar pro seu documento tem que ver quanto tempo você pode ficar nos EUA no seu DS-2019.
O visto em si só serve para entrar nos EUA, uma vez dentro ele não vale muita coisa. Só que para consertar qualquer erro no visto só num consulado americano, o que indica que você tem que sair de lá para consertar isso. Por isso é importante checar tudo antes de viajar.