Nunca vi nenhuma informação de que eles tivessem conciência. O pior é que dada a proximadade entre homens e cachorros, eles já devem ter sido bastante estudados, então eu arriscaria dizer que se eles conscientes essa informação seria bastante divulgada.
Devo ter lido algo sobre isso, mas faz tanto tempo que nem lembro se li.
Acho que não é necessário uma inteligência avançada (para os animais) para ter noção da própria individualidade.
Convivendo com animais de estimação, não da pra imaginar que eles não tenham essa noção.
Lembrei que eu li num livro sobre educar cães, que os cães acham que são os comandantes dentro da família quando não são bem educados. E também comentava que ele não tinha a noção que era diferente dos 'parentes'. Acho que é verdade, faz sentido, eles se comportam assim mesmo.
Pra ter esses pensamentos é óbvio que ele tem que ter noção de sua individualidade.