A resposta do jcatino é excelente, mas vou me ater às mudanças graduais ovo>placenta.
Imagine uma população que apenas bote ovos: répteis, por exemplo. Quanto mais tempo dentro da mãe o ovo passa, menos tempo ele está à mercê de predadores, de ser pisoteado, etc., logo, o bicho lá dentro tem mais chance de sobreviver. De geração em geração, a seleção natural vai fazendo seu papel, e chega a hora em que, para esses animais, é gerado um ovo, mas o ovo em si não sai; quem sai é já o filhote.
Só que um ovo com casca consome muito cálcio da mãe do ovo, e é desnecessário se o ovo não vai se expor ao ambiente. E cálcio é um nutriente importante. Então, a mãe (e o filhote) cujo ovo interno não tenha casca, ou tenha uma casca mais fina, tem mais chance de sobreviver. Chega uma hora, por seleção natural, que fica só uma membrana, grossa apenas o suficiente para não se romper.
Se o filhote receber alimentação adicional enquanto está dentro da mãe, melhor para ele. Isso não requer grandes mudanças, basta apenas que a proto-placenta não se desligue como os ovos fazem (não sei se fui claro). Daí, pra deixar de fornecer uma penca de nutrientes de uma vez só para passar a fornecê-los constantemente, é um pulo.
Quanto ao assunto do tópico: os deuses começaram como uma explicação ao que não se entende. Os primatas são curiosos por natureza, e a partir do momento em que uma espécie deles tem a capacidade de formular perguntas e respostas transmissíveis de geração em geração, surgem respostas. As respostas nem sempre são corretas, mas dizer que "um deus" foi culpado de uma coisa ou outra era satisfatório, para o nível de conhecimento da época.
Com o tempo, os deuses foram assimilando atributos e mais atributos, para responder mais perguntas. Quando você não sabe se a resposta 1 ou a 2 é a mais correta, e é crédulo (seres humanos evoluíram crédulos pois isso melhorava as inteirações sociais), você vai escolher a que mais lhe agrada, ou a mais popular. Aí, você vê coisas que lhe causam repulsa, como a morte, e é uma resposta bonita dizer que os mortos ainda vivem. Ou, vê o que considera "mau", e é atraente supor que há seres que encarnem o "bem".
Há também o fator da reestruturação da sociedade. A maioria dos primatas (não só, como também outros seres sociais) tem estrutura social vertical: macho alfa, macho beta, macho gama... com a evolução social, trabalho dividido entre caçadores, agricultores, guerreiros, etc., surgem as classes sociais: ao invés de alfa, beta, gama... ômega, temos vários alfas, vários betas, e vários ômegas. Fica "faltando", psicologicamente, um macho-alfa para render respeito, pois a evolução social do ser humano é demasiada recente perto da evolução biológica. Una isso ao conceito dos deuses e analise a sucessão de religiões: vários deuses, depois vários deuses comandados por um, depois os outros deuses são incorporados ao deus-líder, e surge o monoteísmo.
Sim, fomos nós que criamos Deus, por procurar algo que não existe mais.
Tanto na questão da placenta quanto a da criação de Deus, expus o raciocínio que eu elaborei. Faltam fontes, faltam dados científicos... acho que alguém já deve ter pensado nisso. Mas, ainda assim, concordem, discordem, etc.