Tem o outro lado da coisa. Pra explicar com um exemplo, eu gosto de uma música do The Byrds onde a música é cantada como se fosse por uma criança que morreu no bombardeamento de Hiroshima, que "volta" e bate na porta das pessoas para pedirem que elas lutem por um mundo onde as crianças possam crescer e brincar. É a definição de "pra você chorar", mas como é uma música muito bonita, cantada calmamente, tem um quê de libertador, de catarse. Apesar da tristeza ela é "pra cima".
Não tenho problemas com filmes tristes cabeçudos também, do qual você tem algo para tirar, como no caso do Bergman. Mesmo assim assisto essas coisas raramente.
Sangue negro é o único filme que não vi do Paul Thomas Anderson, imagino que não seja algo como uma tortura, como os filmes do Lars von Trier.
Edit: Acho que o diretor mais eu-vou-te-torturar é o Michael Haneke, mas justamente por ele ter esta fama nunca assisti nenhum filme dele. Ele recentemente fez um filme sobre um casal de idosos onde um tem problemas mentais e o outro passa pelo sofrimento de cuidar do outro. Meu Deus. Ganhou melhor Oscar de filme estrangeiro, se não me engano, o Amor.