Acho que nem chegaria a queimar os dedos, até porque, quanto mais rápida a bala estiver, mais fria será sua temperatura e vice versa, sua temperatura será máxima quando ela tiver perdido toda a sua energia cinética. Além disso, assumindo que a bala sai do cano da arma à temperatura ambiente, uma bala de 10 gramas a 1000 km/h tem energia cinética de 385 J, suficiente para esquentar 1 kg de água em não mais que 0,09 °C. Energia mecânica geralmente é um jeito muito ineficiente de gerar calor.